Dalam artikel ini saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana mengembangkan sistem perdagangan hari yang menguntungkan dalam lima langkah:
Langkah 1: Pilih pasar dan jangka waktu
Langkah 2: Tentukan aturan entri
Langkah 3: Tentukan aturan keluar
Langkah 4: Evaluasi sistem perdagangan hari Anda
Langkah 5: Memperbaiki sistem perdagangan harian
Mari kita lihat lebih dekat langkah-langkah ini.
Langkah 1: Pilih pasar dan jangka waktu
Setiap pasar dan setiap jangka waktu dapat diperdagangkan dengan sistem perdagangan sehari. Tetapi jika Anda ingin melihat 50 pasar berjangka yang berbeda dan 6 kerangka waktu utama (mis. 5menit, 10menit, 15menit, 30menit, 60menit dan setiap hari), maka Anda perlu mengevaluasi 300 opsi yang memungkinkan. Berikut adalah beberapa petunjuk tentang cara membatasi pilihan Anda:
Strategi Perdagangan Hari BAGAIMANA SAYA MENGUNTUNGKAN SETIAP HARI!
?Meskipun Anda dapat memperdagangkan setiap pasar berjangka, kami menyarankan Anda tetap berpegang pada pasar elektronik (mis. E-mini S&P dan indeks lainnya, Obligasi dan Catatan Keuangan, Mata Uang, dll.). Biasanya pasar ini sangat likuid, dan Anda tidak akan memiliki masalah memasuki dan keluar dari perdagangan. Keuntungan lain dari pasar elektronik adalah komisi yang lebih rendah: Berharap untuk membayar setidaknya setengah dari komisi yang Anda bayar di pasar non-elektronik. Terkadang perbedaannya bisa setinggi 75%.
?Ketika Anda memilih kerangka waktu yang lebih kecil (kurang dari 60 menit), laba rata-rata per perdagangan Anda biasanya rendah. Di sisi lain, Anda mendapatkan lebih banyak peluang perdagangan. Ketika berdagang pada jangka waktu yang lebih besar, keuntungan Anda per perdagangan akan lebih besar, tetapi Anda akan memiliki lebih sedikit peluang perdagangan. Terserah Anda untuk memutuskan kerangka waktu mana yang paling cocok untuk Anda.
?Kerangka waktu yang lebih kecil berarti keuntungan yang lebih kecil, tetapi biasanya juga risiko yang lebih kecil. Ketika Anda mulai dengan akun perdagangan kecil, maka Anda mungkin ingin memilih jangka waktu kecil untuk memastikan bahwa Anda tidak melakukan overtrading akun Anda.
Sebagian besar sistem perdagangan hari yang menguntungkan menggunakan kerangka waktu yang lebih besar seperti harian dan mingguan. Sistem ini juga berfungsi, tetapi, bersiaplah untuk aksi perdagangan yang lebih sedikit dan penarikan yang lebih besar.
Langkah 2: Tentukan aturan entri
Mari kita menyederhanakan mitos? Aturan masuk ?:
Pada dasarnya ada 2 jenis pengaturan entri:
?Mengikuti tren
Ketika harga bergerak naik, Anda membeli, dan ketika harga turun, Anda menjual.
?Tren memudar
Ketika harga diperdagangkan pada tingkat yang ekstrem (mis. Band saluran atas), Anda menjual, dan Anda mencoba menangkap pergerakan kecil sementara harga bergerak kembali ke :normalitas:. Hal yang sama berlaku untuk penjualan.
Menurut pendapat saya swing trading sebenarnya adalah salah satu strategi perdagangan terbaik bagi pedagang pemula untuk membuat kakinya basah. Sebaliknya, perdagangan tren menawarkan potensi keuntungan yang lebih besar jika seorang pedagang dapat menangkap tren pasar utama dalam beberapa minggu atau bulan, tetapi hanya sedikit pedagang dengan disiplin yang cukup untuk memegang posisi untuk periode waktu tersebut tanpa terganggu..
Sebagian besar indikator yang akan Anda temukan dalam perangkat lunak pembuatan grafik milik salah satu dari dua kategori ini: Anda memiliki indikator untuk mengidentifikasi tren (misalnya Moving Averages) atau indikator yang menentukan situasi overbought atau oversold dan karenanya menawarkan Anda pengaturan perdagangan untuk ayunan jangka pendek. perdagangan.
Jadi jangan bingung dengan semua kemungkinan memasuki perdagangan. Pastikan Anda mengerti mengapa Anda menggunakan indikator tertentu atau apa yang diukur indikator tersebut. Contoh strategi daytrading swing sederhana dapat ditemukan di bab berikutnya.
Langkah 3: Tentukan aturan keluar
Mari kita sederhanakan di sini juga: Ada dua aturan keluar yang ingin Anda terapkan:
?Peraturan Stop Loss untuk melindungi modal Anda dan
?Pengambilan Keuntungan Keluar untuk merealisasikan keuntungan Anda
Kedua aturan keluar dapat diekspresikan dalam empat cara:
?Jumlah dolar tetap (mis. $ 1.000)
?Persentase dari harga saat ini (mis. 1% dari harga masuk)
?Persentase volatilitas (mis. 50% dari pergerakan harian rata-rata) atau
?Waktu berhenti (mis. Keluar setelah 3 hari)
Kami tidak menyarankan menggunakan jumlah dolar tetap, karena pasar terlalu berbeda. Sebagai contoh, gas alam mengubah rata-rata beberapa ribu dolar per hari per kontrak; namun, Eurodollar mengubah rata-rata beberapa ratus dolar sehari per kontrak. Anda perlu menyeimbangkan dan menormalkan perbedaan ini ketika mengembangkan sistem perdagangan sehari dan mengujinya di pasar yang berbeda. Itu sebabnya Anda harus selalu menggunakan persentase untuk berhenti dan target laba (mis., Penghentian 1%) atau penghentian volatilitas alih-alih jumlah dolar tetap.
Perhentian waktu membuat Anda keluar dari perdagangan jika tidak bergerak ke arah mana pun, karenanya membebaskan modal Anda untuk perdagangan lainnya.
Langkah 4: Evaluasi sistem perdagangan hari Anda
Sosok pertama yang dicari adalah laba bersih. Jelas Anda ingin sistem Anda menghasilkan keuntungan. Tapi jangan frustrasi ketika selama tahap pengembangan sistem perdagangan hari Anda menunjukkan kerugian; cobalah untuk membalikkan sinyal entri Anda. Di situs web kami www.rockwelltrading.com, Anda telah mengetahui bahwa perdagangan adalah permainan zero sum: Jadi, jika Anda melakukan long pada level harga tertentu, dan Anda kalah, maka cobalah untuk melakukan short. Sering kali ini adalah cara termudah untuk mengubah sistem yang kalah menjadi yang menang.
Angka berikutnya yang ingin Anda lihat adalah laba rata-rata per perdagangan. Pastikan angka ini lebih besar dari slippage dan komisi, dan itu membuat perdagangan hari Anda berharga. Perdagangan harian adalah tentang risiko dan hadiah, dan Anda ingin memastikan Anda mendapatkan hadiah yang layak untuk risiko Anda.
Lihatlah Faktor Keuntungan (Laba Kotor / Kerugian Kotor). Ini akan memberi tahu Anda berapa banyak dolar yang kemungkinan Anda menangkan untuk setiap dolar yang Anda kalahkan. Semakin tinggi faktor keuntungan, semakin baik sistem perdagangan hari itu. Suatu sistem harus memiliki faktor laba 1,5 atau lebih, tetapi waspadalah ketika Anda melihat faktor laba di atas 3.0, karena mungkin Anda terlalu mengoptimalkan sistem..
Berikut adalah beberapa karakteristik yang mungkin ingin Anda pertimbangkan selain laba bersih suatu sistem:
?Persentase kemenangan
Banyak sistem perdagangan hari yang menguntungkan mencapai laba bersih yang bagus dengan persentase kemenangan yang agak kecil, kadang-kadang bahkan di bawah 30%. Sistem ini mengikuti prinsip? Potong kerugian Anda dan biarkan laba Anda berjalan ?. Namun, ANDA perlu memutuskan apakah Anda dapat bertahan 7 kekalahan dan hanya 3 pemenang dalam 10 perdagangan. Jika Anda ingin menjadi? Benar? sebagian besar waktu, maka Anda harus memilih sistem dengan persentase kemenangan yang tinggi.
?Jumlah Perdagangan per Bulan
Apakah Anda memerlukan tindakan harian? Jika Anda ingin melihat sesuatu terjadi setiap hari, maka Anda harus memilih sistem perdagangan sehari dengan jumlah perdagangan yang tinggi per bulan. Banyak sistem perdagangan hari yang menguntungkan hanya menghasilkan 2-3 perdagangan per bulan, tetapi jika Anda tidak sabar menunggu, maka Anda harus memilih sistem perdagangan hari dengan frekuensi perdagangan yang lebih tinggi.
?Waktu Rata-Rata dalam Perdagangan
Beberapa orang menjadi sangat gugup ketika mereka berada dalam perdagangan. Saya pernah mendengar tentang orang yang bahkan tidak bisa tidur di malam hari ketika mereka memiliki posisi terbuka. Jika itu Anda, maka Anda harus memastikan bahwa waktu rata-rata dalam perdagangan sesingkat mungkin. Anda mungkin ingin memilih sistem yang tidak dapat menampung posisi apa pun dalam semalam.
?Penarikan Maksimum
Seorang trader terkenal pernah berkata: :Jika Anda ingin sistem Anda menggandakan atau melipatgandakan akun Anda, Anda harus mengharapkan penarikan hingga 30% dalam perjalanan Anda untuk memperdagangkan kekayaan.: Tidak setiap trader bisa bertahan 30% drawdown. Lihatlah drawdown maksimum yang dihasilkan sistem sejauh ini, dan gandakanlah. Jika Anda dapat menahan drawdown ini, maka Anda menemukan sistem perdagangan hari yang tepat. Mengapa menggandakan? Ingat: drawdown terburuk Anda selalu ada di depan Anda.
?Kerugian paling berturut-turut
Jumlah kerugian paling berturut-turut memiliki dampak besar pada perdagangan Anda, terutama ketika Anda menggunakan jenis teknik manajemen uang tertentu. Lima atau enam kerugian berturut-turut dapat menyebabkan Anda banyak masalah saat menggunakan manajemen uang yang agresif.
Selain itu nomor ini akan membantu Anda untuk menentukan apakah Anda memiliki disiplin yang cukup untuk berdagang sistem: Apakah Anda masih akan berdagang sistem setelah Anda mengalami 10 kerugian berturut-turut? Bukan hal yang aneh jika sistem perdagangan yang menguntungkan mengalami kerugian 10-12 berturut-turut.
Langkah 5: Meningkatkan sistem Anda
Ada perbedaan antara :meningkatkan:? dan? pas kurva? sebuah sistem. Anda dapat meningkatkan sistem perdagangan hari Anda dengan menguji berbagai metode keluar: Jika Anda menggunakan pemberhentian tetap, cobalah berhenti trailing. Tambahkan penghenti waktu dan evaluasi kembali hasilnya. Jangan hanya melihat laba bersih; lihat juga pada faktor laba, laba rata-rata per perdagangan dan penarikan maksimum. Sering kali Anda akan melihat bahwa laba bersih sedikit menurun ketika Anda menambahkan pemberhentian yang berbeda, tetapi angka lainnya mungkin membaik secara dramatis.
Jangan terjebak dalam optimisasi berlebihan: Anda dapat menghilangkan hampir semua pecundang dengan menambahkan aturan yang cukup. Contoh sederhana: Jika Anda melihat bahwa pada hari Selasa Anda memiliki lebih banyak pecundang daripada pada hari kerja lainnya, Anda mungkin tergoda untuk menambahkan filter? yang mencegah sistem perdagangan hari Anda dari memasuki perdagangan pada hari Selasa. Berikutnya Anda menemukan bahwa pada bulan Januari Anda memiliki hasil yang jauh lebih buruk daripada di bulan lain, jadi Anda menambahkan filter yang masuk perdagangan hanya dari bulan Februari? Desember. Anda menambahkan lebih banyak dan lebih banyak filter untuk menghindari kerugian, dan akhirnya Anda berakhir dengan aturan perdagangan yang saya lihat baru-baru ini:
JIKA FVE> -1 Dan Lereng Regresi (Tutup, 35) / Tutup.35 * 100> -. 35 Dan Lereng Regresi (Tutup, 35) / Tutup.35 * 100 -.4 Dan Lereng Regresi (Tutup, 70) / Tutup .70 * 100 -.2 Dan MACD Diff (Tutup, 12, 26, 9)> -. 003 Dan Tidak Selasa Dan Tidak DayOfMonth = 12 dan bukan Bulan = Agustus dan Waktu> 9:30 ...
Meskipun Anda menghilangkan semua kemungkinan kehilangan (di masa lalu) dan sistem perdagangan ini sekarang menghasilkan keuntungan yang luar biasa, sangat kecil kemungkinannya bahwa itu akan terus berlanjut ketika itu menyentuh kenyataan..